¿Por qué te importa esto?
El 1 de agosto de 2012, Knight Capital Group desplegó en producción un código nuevo que nadie había probado correctamente en condiciones reales de mercado. En 45 minutos perdió cerca de 440 millones de dólares y terminó vendida en cuestión de días. No fue mala suerte: fue el precio de saltarse el proceso de validación antes de arriesgar capital real. Tú no manejas millones, pero el principio es idéntico: si no sabes con números si tu estrategia tiene ventaja estadística, estás apostando, no operando. Este módulo es el filtro que separa a quien 'siente' que algo funciona de quien lo puede demostrar con una tabla de datos.
Al terminar este módulo podrás…
- Diseñar y ejecutar un backtest manual de al menos 100 operaciones registrando todas las variables relevantes
- Calcular win rate, R promedio, expectativa y drawdown máximo de cualquier sistema que pruebes
- Detectar en tu propio proceso los tres pecados capitales del backtesting: sobreoptimización, sesgo de supervivencia y look-ahead bias
- Diseñar un puente realista entre backtest, demo y cuenta real usando tamaños de posición escalonados