¿Por qué te importa esto?
Conoces a alguien —quizás eres tú— que tiene un setup que "funciona bien casi siempre", pero cuando le preguntas por su stop, su gestión o su criterio de salida, se queda callado. Eso no es un sistema, es una corazonada con gráfico. La diferencia entre un trader que sobrevive diez años y uno que quiebra en diez meses casi nunca está en el setup: está en las piezas que rodean al setup y en si esas piezas fueron diseñadas o improvisadas. Esta clase es donde ensamblas todo lo que viste en backtesting y en reglas de fondeo para construir algo que se sostenga en el tiempo.
Al terminar este módulo podrás…
- Ensamblar las 7 piezas de un sistema completo a partir de un setup suelto.
- Calcular la esperanza matemática de un sistema y ajustar sus tres palancas (win rate, R, frecuencia).
- Aplicar un proceso de validación en 5 fases con criterios numéricos de paso o freno.
- Distinguir, con datos y no con intuición, una mala racha normal de una degradación real del sistema.