¿Por qué te importa esto?
En 1998, un fondo manejado por dos premios Nobel de Economía y considerado uno de los más brillantes de Wall Street colapsó en cuestión de semanas y obligó a la Reserva Federal de Nueva York a organizar un rescate para evitar una crisis financiera global. No fue un error de análisis. Fue un error de tamaño de posición y apalancamiento. Si esto le puede pasar a genios con modelos matemáticos de altísimo nivel, imagina lo que le pasa a un trader minorista que arriesga el 20% de su cuenta en una sola operación porque "está muy seguro". Este módulo es, probablemente, el más importante de toda tu formación: no porque te haga ganar más, sino porque es el que decide si sigues en el juego dentro de un año.
Al terminar este módulo podrás…
- Calcular el tamaño exacto de cualquier posición usando tu capital, tu % de riesgo y la distancia a tu stop loss
- Explicar por qué un sistema con 40% de acierto puede ser rentable y uno con 70% puede ser ruinoso
- Construir mentalmente la tabla de drawdown y entender por qué perder 50% exige ganar 100% para recuperarte
- Dimensionar tu riesgo por operación tomando en cuenta que las rachas perdedoras son matemáticamente inevitables, no una mala suerte excepcional